Сравнение JULP с JANB
JULP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JULP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности JULP и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULP показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
JULP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULP и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 5.40% | 2.67% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between JULP and JANB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULP vs. JANB — Ранг доходности на риск
JULP
JANB
Сравнение JULP c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July (JULP) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULP | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.00 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JULP и JANB
Максимальная просадка JULP за все время составила -12.36%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULP и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -6.52% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.13% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULP и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULP | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 7.39% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 7.39% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 7.39% | +2.37% |
Сравнение комиссий JULP и JANB
JULP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULP и JANB
Ни JULP, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JULP and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JULP.
JULP and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for JULP and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для JULP и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор