Сравнение JULH с XLRI
JULH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JULH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JULH charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JULH и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULH показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 5.62%.
JULH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULH и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 2.62% | 1.73% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.62% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JULH and XLRI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULH vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JULH
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULH c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (JULH) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULH | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULH и XLRI
Максимальная просадка JULH за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULH и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULH | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -7.12% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -1.63% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULH и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULH | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 11.08% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.08% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.08% | -6.38% |
Сравнение комиссий JULH и XLRI
JULH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULH и XLRI
Дивидендная доходность JULH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности XLRI в 12.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 4.78% | 5.31% | 6.89% | 3.67% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.36% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULH and XLRI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for JULH.
XLRI has the higher dividend yield at 12.36%, compared with 4.78% for JULH.
JULH is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.79% for JULH and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JULH и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор