Сравнение JULB с CBOY
JULB (Aptus July Buffer ETF) and CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. JULB is actively managed, while CBOY is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JULB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBOY.
Доходность
Сравнение доходности JULB и CBOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у CBOY с доходностью -0.37%.
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и CBOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -2.27% |
Correlation
The correlation between JULB and CBOY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. CBOY — Ранг доходности на риск
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBOY
Сравнение JULB c CBOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULB | CBOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULB и CBOY
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки CBOY в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и CBOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -3.99% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.18% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.30% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и CBOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | CBOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 3.17% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 3.25% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 3.25% | +3.44% |
Сравнение комиссий JULB и CBOY
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и CBOY
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULB and CBOY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.69% for CBOY.
Подберите оптимальное распределение для JULB и CBOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор