Сравнение JUKE.L с JPLG.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JUKE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 14.96%/yr vs 13.72%/yr for JPLG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKE.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUKE.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 6.30% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.81% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 6.67% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and JPLG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between JUKE.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
JPLG.L
Сравнение JUKE.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKE.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.09 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 15.27 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.90 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и JPLG.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -27.53% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.59% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -13.65% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.30% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.50% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и JPLG.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.96% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 5.88% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 7.87% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 10.90% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 13.75% | -1.87% |
Сравнение комиссий JUKE.L и JPLG.L
JUKE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и JPLG.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.86% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and JPLG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JUKE.L.
JUKE.L is categorized as Europe Equities, while JPLG.L is Global Equities. JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.25% for JUKE.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор