Сравнение JUKE.L с IEFV.L
JUKE.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist)) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JUKE.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKE.L returned 16.11%/yr vs 22.78%/yr for IEFV.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JUKE.L и IEFV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUKE.L показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.
JUKE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам JUKE.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 7.14% | 25.12% | 9.70% | 7.50% | 5.41% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.64% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 4.44% |
Correlation
The correlation between JUKE.L and IEFV.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between JUKE.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKE.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
JUKE.L
IEFV.L
Сравнение JUKE.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUKE.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.65 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 13.42 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUKE.L и IEFV.L
Максимальная просадка JUKE.L за все время составила -12.31%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKE.L и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKE.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.31% | -34.64% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.57% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -15.02% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -6.18% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKE.L и IEFV.L
Текущая волатильность для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) (JUKE.L) составляет 2.96%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKE.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.84% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 11.09% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 13.43% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.10% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.58% | -5.61% |
Сравнение комиссий JUKE.L и IEFV.L
И JUKE.L, и IEFV.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKE.L и IEFV.L
Дивидендная доходность JUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JUKE.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (dist) | 2.84% | 2.79% | 3.11% | 2.94% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
JUKE.L and IEFV.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKE.L and IEFV.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JUKE.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JUKE.L и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор