Сравнение JUKC.L с HDEU.L
JUKC.L (JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - JUKC.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while HDEU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JUKC.L returned 14.98%/yr vs 20.31%/yr for HDEU.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JUKC.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности JUKC.L и HDEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JUKC.L торгуется в GBp, в то время как HDEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JUKC.L показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у HDEU.L с доходностью 9.40%.
JUKC.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDEU.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам JUKC.L и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUKC.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) | 6.47% | 24.96% | 9.72% | 7.55% | 5.74% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 9.40% | 43.14% | 5.17% | 11.31% | 3.16% |
Correlation
The correlation between JUKC.L and HDEU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between JUKC.L and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUKC.L vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
JUKC.L
HDEU.L
Сравнение JUKC.L c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUKC.L | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.38 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.55 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUKC.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.60 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок JUKC.L и HDEU.L
Максимальная просадка JUKC.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки HDEU.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUKC.L и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUKC.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -35.89% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -7.16% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -11.63% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.07% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.39% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.10% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUKC.L и HDEU.L
JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) (JUKC.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JUKC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUKC.L | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.24% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.18% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 10.52% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.95% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 16.05% | -3.99% |
Сравнение комиссий JUKC.L и HDEU.L
JUKC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUKC.L и HDEU.L
JUKC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% |
JUKC.L JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF GBP (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUKC.L and HDEU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JUKC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUKC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for HDEU.L.
JUKC.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JUKC.L and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для JUKC.L и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор