PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JU13.L с JREU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JU13.L с JREU.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JU13.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)) and JREU.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JU13.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JREU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JU13.L returned 1.89%/yr vs 12.68%/yr for JREU.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. JU13.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for JREU.L.

Доходность

Сравнение доходности JU13.L и JREU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JU13.L показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у JREU.L с доходностью 8.30%.

JU13.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
0.91%
С начала года
0.85%
1 год
3.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

JREU.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.30%
1 год
18.87%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JU13.L и JREU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.85%5.16%4.03%4.05%-3.80%-0.65%3.21%3.65%1.28%
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		8.30%16.31%25.12%28.35%-18.91%30.58%19.61%30.54%-9.47%

Correlation

The correlation between JU13.L and JREU.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

-0.08

The correlation between JU13.L and JREU.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JU13.L:
JU13.L с JREC.LJU13.L с JSET.LJU13.L с HBKU.LJU13.L с JPCT.LJU13.L с JREA.LJU13.L с JRZD.LJU13.L с CBND.L
Часто сравнивают с JREU.L:
JREU.L с SPYJREU.L с JREG.LJREU.L с JURE.LJREU.L с JREE.DEJREU.L с FRXT.LJREU.L с IUVF.LJREU.L с CSPX.L

Доходность на риск

JU13.L vs. JREU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JU13.L
Ранг доходности на риск JU13.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JU13.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JU13.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JU13.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JU13.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JU13.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JREU.L
Ранг доходности на риск JREU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JU13.L c JREU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JU13.LJREU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.58

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.39

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.24

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

9.36

+5.70

JU13.L vs. JREU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JU13.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа JREU.L равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JU13.L и JREU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JU13.L и JREU.L

Максимальная просадка JU13.L за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки JREU.L в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JU13.L и JREU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JU13.LJREU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.72%

-34.56%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-8.40%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.93%

-18.60%

+17.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.72%

-24.31%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.90%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.01%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JU13.L и JREU.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc) (JU13.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREU.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что JU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JU13.LJREU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.02%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

9.25%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

11.93%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

16.11%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

17.73%

-16.05%

Сравнение комиссий JU13.L и JREU.L

JU13.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JU13.L и JREU.L

Ни JU13.L, ни JREU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JREU.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JU13.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.97%

Часто задаваемые вопросы

JU13.L and JREU.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JU13.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JU13.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.L.

JU13.L is categorized as Government Bonds, while JREU.L is Large Cap Blend Equities. JU13.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while JREU.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.07% for JU13.L and 0.20% for JREU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JU13.L и JREU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор