Сравнение JTSSX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -1.19% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 7.62% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.63% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.
JTSSX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 10.00%
FNSHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и FNSHX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
JTSSX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
JTSSX
FNSHX
Сравнение JTSSX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.74 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.43 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.37 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 9.65 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и FNSHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и FNSHX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FNSHX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.22% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.25% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и FNSHX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -15.87% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -3.68% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.87% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.39% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.09% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и FNSHX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.36% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 3.30% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 4.89% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 5.26% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 4.81% | +10.86% |