Сравнение JSRI.DE с ZPDJ.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.34%/yr vs 10.06%/yr for ZPDJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и ZPDJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у ZPDJ.DE с доходностью 16.79%.
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и ZPDJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 9.71% | 26.10% | -8.97% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 21.83% | -7.94% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and ZPDJ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between JSRI.DE and ZPDJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
ZPDJ.DE
Сравнение JSRI.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSRI.DE | ZPDJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.06 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.86 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSRI.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.64 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и ZPDJ.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и ZPDJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -28.06% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.98% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -16.90% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -19.10% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.45% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -5.93% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.10% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и ZPDJ.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | ZPDJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.60% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 14.86% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.62% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.57% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.40% | +0.37% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и ZPDJ.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и ZPDJ.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и ZPDJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор