Сравнение JSRI.DE с XM1D.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and XM1D.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while XM1D.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 3 years, JSRI.DE returned 2.63%/yr vs 15.70%/yr for XM1D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XM1D.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и XM1D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у XM1D.DE с доходностью 17.34%.
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
XM1D.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и XM1D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 7.62% |
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 17.34% | 12.60% | 13.72% | 13.20% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and XM1D.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between JSRI.DE and XM1D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. XM1D.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
XM1D.DE
Сравнение JSRI.DE c XM1D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSRI.DE | XM1D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.05 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 9.87 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSRI.DE | XM1D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.64 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и XM1D.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки XM1D.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и XM1D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | XM1D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -16.92% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.15% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -16.92% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.34% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.04% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.14% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и XM1D.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 3.40%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XM1D.DE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XM1D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | XM1D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.78% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 15.14% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.86% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.68% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.68% | -0.91% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и XM1D.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XM1D.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и XM1D.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XM1D.DE в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
XM1D.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 1.47% | 1.71% | 2.68% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and XM1D.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XM1D.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XM1D.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while XM1D.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.12% for XM1D.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и XM1D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор