Сравнение JSRI.DE с NS4E.DE
JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, JSRI.DE returned 2.77%/yr vs 19.49%/yr for NS4E.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSRI.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.
Доходность
Сравнение доходности JSRI.DE и NS4E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSRI.DE показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.
JSRI.DE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
NS4E.DE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам JSRI.DE и NS4E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 14.07% | 3.78% | 1.17% | 8.14% | -16.21% | 6.00% | 9.70% | 26.13% | -8.20% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 17.06% | 27.33% | 22.81% | 33.35% | -4.26% | 10.90% | 7.50% | 17.31% | -13.41% |
Correlation
The correlation between JSRI.DE and NS4E.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between JSRI.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSRI.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск
JSRI.DE
NS4E.DE
Сравнение JSRI.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSRI.DE | NS4E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.40 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 15.01 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSRI.DE и NS4E.DE
Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и NS4E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSRI.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -35.32% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.59% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -20.96% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -20.96% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -4.65% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -8.00% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.81% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSRI.DE и NS4E.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) составляет 5.15%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что JSRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSRI.DE | NS4E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.07% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 15.68% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 19.57% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.21% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.20% | -1.46% |
Сравнение комиссий JSRI.DE и NS4E.DE
JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSRI.DE и NS4E.DE
Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как NS4E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.29% | 1.91% | 1.85% | 2.21% | 2.87% | 1.70% | 2.06% | 2.03% |
NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSRI.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.19% for NS4E.DE.
Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и NS4E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор