PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JSRI.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JSRI.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSRI.DE показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.


JSRI.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.44%
3 года*
2.63%
5 лет*
2.34%
10 лет*

JARI.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.27%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.83%
1 год
10.29%
3 года*
1.75%
5 лет*
1.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSRI.DE и JARI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis
7.00%3.81%1.12%10.63%-16.21%6.00%14.05%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
3.03%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Correlation

The correlation between JSRI.DE and JARI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between JSRI.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JSRI.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSRI.DE
Ранг доходности на риск JSRI.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSRI.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSRI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSRI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSRI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSRI.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JSRI.DEJARI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

2.81

+0.06

JSRI.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSRI.DE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JARI.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSRI.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JSRI.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.09

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JSRI.DE и JARI.DE

Максимальная просадка JSRI.DE за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSRI.DE и JARI.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JSRI.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-23.16%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.21%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-15.32%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-23.16%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.68%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-11.49%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JSRI.DE и JARI.DE

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.40% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JSRI.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.56%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

14.05%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.57%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.04%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.89%

+0.88%

Сравнение комиссий JSRI.DE и JARI.DE

JSRI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JSRI.DE и JARI.DE

Дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis
2.44%1.91%1.85%4.41%2.87%1.71%2.06%2.03%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, JSRI.DE and JARI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JARI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.

JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JSRI.DE and 0.18% for JARI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSRI.DE и JARI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор