Сравнение JSET.L с VDST.L
JSET.L (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - JSET.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. JSET.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, JSET.L returned 1.85%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JSET.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности JSET.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JSET.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JSET.L показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
JSET.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSET.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSET.L JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) | -1.64% | 7.88% | -0.75% | 1.33% | 5.03% | -6.82% | 1.01% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.00% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between JSET.L and VDST.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSET.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
JSET.L
VDST.L
Сравнение JSET.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSET.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.66 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.80 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSET.L и VDST.L
Максимальная просадка JSET.L за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSET.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSET.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -15.91% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.13% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -9.85% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -15.91% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.12% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -7.56% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.90% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSET.L и VDST.L
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR (Acc) (JSET.L) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JSET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSET.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.07% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 6.55% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 8.45% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.07% | 8.31% | +1.76% |
Сравнение комиссий JSET.L и VDST.L
JSET.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSET.L и VDST.L
Ни JSET.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JSET.L and VDST.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JSET.L.
JSET.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JSET.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для JSET.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор