Сравнение JRZE.L с LYYA.DE
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - JRZE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 17.74%/yr for LYYA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LYYA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и LYYA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZE.L торгуется в GBp, в то время как LYYA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYYA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у LYYA.DE с доходностью 9.99%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYYA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам JRZE.L и LYYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 9.94% | 13.48% | 20.53% | 17.83% | -2.08% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and LYYA.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.67 |
The correlation between JRZE.L and LYYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск
JRZE.L
LYYA.DE
Сравнение JRZE.L c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | LYYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.13 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 16.31 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.54 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и LYYA.DE
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки LYYA.DE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и LYYA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -39.15% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.54% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -19.70% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.16% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.26% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.66% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и LYYA.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.86% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 7.60% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 10.62% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.71% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.89% | +4.24% |
Сравнение комиссий JRZE.L и LYYA.DE
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYYA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и LYYA.DE
JRZE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and LYYA.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.
JRZE.L is categorized as Europe Equities, while LYYA.DE is Global Equities. JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LYYA.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.30% for LYYA.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и LYYA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор