Сравнение JRZE.L с EEIP.L
JRZE.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - JRZE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRZE.L returned 15.69%/yr vs 17.23%/yr for EEIP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRZE.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZE.L и EEIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRZE.L показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 12.56%.
JRZE.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEIP.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZE.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRZE.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.11% | 29.94% | 3.35% | 17.82% | 5.89% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 12.56% | 34.46% | -1.80% | 12.45% | 2.52% |
Correlation
The correlation between JRZE.L and EEIP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.79 |
The correlation between JRZE.L and EEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZE.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
JRZE.L
EEIP.L
Сравнение JRZE.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRZE.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.72 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 14.68 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRZE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.67 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.56 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JRZE.L и EEIP.L
Максимальная просадка JRZE.L за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZE.L и EEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -34.51% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.92% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -11.00% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.22% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.49% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.01% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZE.L и EEIP.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JRZE.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что JRZE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.16% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 8.81% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 11.04% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.20% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 15.14% | +3.99% |
Сравнение комиссий JRZE.L и EEIP.L
JRZE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZE.L и EEIP.L
Ни JRZE.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRZE.L and EEIP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EEIP.L.
JRZE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JRZE.L and 0.29% for EEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZE.L и EEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор