Сравнение JRZD.L с JEPI.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRZD.L returned 23.83% vs 10.83% for JEPI.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 5.37%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | -1.66% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 5.37% | -4.72% | 4.10% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JEPI.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JEPI.L
Сравнение JRZD.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.23 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.58 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JEPI.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -17.84% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -4.85% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.59% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.97% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.94% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JEPI.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.70% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.29% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 9.62% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 13.16% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 13.16% | +2.37% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JEPI.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JEPI.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JEPI.L в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.70% | 7.08% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JEPI.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор