Сравнение JRZD.L с JEPG.L
JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRZD.L returned 23.83% vs 6.05% for JEPG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JRZD.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JRZD.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRZD.L торгуется в EUR, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRZD.L показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 3.17%.
JRZD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRZD.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 12.63% | 23.20% | 8.54% | 3.85% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 3.17% | -0.92% | 14.92% | 0.81% |
Correlation
The correlation between JRZD.L and JEPG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRZD.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JRZD.L
JEPG.L
Сравнение JRZD.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRZD.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.75 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 1.84 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRZD.L и JEPG.L
Максимальная просадка JRZD.L за все время составила -14.99%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -12.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRZD.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRZD.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -12.03% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.06% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -4.88% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.66% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRZD.L и JEPG.L
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что JRZD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRZD.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.53% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 7.59% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 10.27% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.69% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.69% | +3.84% |
Сравнение комиссий JRZD.L и JEPG.L
JRZD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRZD.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JEPG.L в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JRZD.L and JEPG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRZD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRZD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JRZD.L is categorized as Europe Equities, while JEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JRZD.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JRZD.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор