Сравнение JRUP.L с JEPQ.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRUP.L returned 4.38% vs 19.28% for JEPQ.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и JEPQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как JEPQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JEPQ.L с доходностью 6.51%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и JEPQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | -0.15% |
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 6.51% | 6.61% | 8.62% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and JEPQ.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
JEPQ.L
Сравнение JRUP.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | JEPQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.46 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.58 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и JEPQ.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки JEPQ.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и JEPQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -22.10% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.57% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -5.51% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -4.54% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.82% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и JEPQ.L
Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | JEPQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 4.96% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 10.43% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 13.57% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 16.48% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 16.48% | -8.67% |
Сравнение комиссий JRUP.L и JEPQ.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и JEPQ.L
JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 10.35% | 10.06% | 0.74% |
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and JEPQ.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.35% for JEPQ.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и JEPQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор