PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUP.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUP.L с JEGP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JRUP.L returned 4.75% vs 4.16% for JEGP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.

Доходность

Сравнение доходности JRUP.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRUP.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JEGP.L с доходностью -0.05%.

JRUP.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-0.23%
С начала года
-0.08%
1 год
4.75%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
-0.90%
С начала года
-0.05%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUP.L и JEGP.L

2026 (YTD)202520242023
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-0.08%7.47%2.11%4.69%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-0.05%4.70%9.52%7,918.65%

Correlation

The correlation between JRUP.L and JEGP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JRUP.L:
JRUP.L с AT1D.LJRUP.L с ERNA.LJRUP.L с FLOA.LJRUP.L с JEBP.LJRUP.L с JEIP.LJRUP.L с JEPG.LJRUP.L с JEPI.L
Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с JEGI.L

Доходность на риск

JRUP.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUP.L
Ранг доходности на риск JRUP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUP.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUP.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUP.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.47

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.72

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.45

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

1.11

+3.55

JRUP.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUP.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUP.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUP.L и JEGP.L

Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и JEGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUP.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-9.25%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-9.25%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-5.60%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-2.82%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.75%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUP.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) составляет 1.01%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUP.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.91%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

6.93%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

8.90%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

4,849.55%

-4,841.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

4,849.55%

-4,841.74%

Сравнение комиссий JRUP.L и JEGP.L

JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUP.L и JEGP.L

JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.

ПозицияTTM20252024
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.22%8.01%6.39%
JRUP.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JRUP.L and JEGP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.35% for JEGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор