Сравнение JRUP.L с FLOS.L
JRUP.L (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - JRUP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. JRUP.L is actively managed, while FLOS.L is passively managed. Over the past 3 years, JRUP.L returned 4.65%/yr vs 5.40%/yr for FLOS.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. JRUP.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRUP.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRUP.L торгуется в GBP, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRUP.L показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FLOS.L с доходностью 2.34%.
JRUP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLOS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUP.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.08% | 7.47% | 2.11% | 7.12% | -14.19% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.34% | 4.78% | 6.24% | 6.00% | 0.82% |
Correlation
The correlation between JRUP.L and FLOS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUP.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
JRUP.L
FLOS.L
Сравнение JRUP.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUP.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.98 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 15.59 | -14.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 78.69 | -74.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUP.L и FLOS.L
Максимальная просадка JRUP.L за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки FLOS.L в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUP.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUP.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -14.78% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.29% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -1.46% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.11% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -0.25% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.06% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUP.L и FLOS.L
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JRUP.L) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что JRUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUP.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.23% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.81% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 1.08% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 1.68% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 3.36% | +4.45% |
Сравнение комиссий JRUP.L и FLOS.L
JRUP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUP.L и FLOS.L
JRUP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
JRUP.L JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRUP.L and FLOS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for JRUP.L.
JRUP.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JRUP.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRUP.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор