PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JRUE.DE с XDGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRUE.DE с XDGE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and XDGE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while XDGE.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 2.36%/yr for XDGE.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.21%/yr for XDGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRUE.DE и XDGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у XDGE.DE с доходностью -1.31%.

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDGE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
-1.40%
С начала года
-1.31%
1 год
2.10%
3 года*
2.36%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRUE.DE и XDGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.31%5.66%-0.80%6.42%-19.81%-1.36%

Correlation

The correlation between JRUE.DE and XDGE.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.96

The correlation between JRUE.DE and XDGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с IS3F.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с XDGE.DE:
XDGE.DE с PRAP.DEXDGE.DE с IS3F.DEXDGE.DE с SXRR.DEXDGE.DE с XGBE.DEXDGE.DE с FRNH.DEXDGE.DE с IS0Y.DEXDGE.DE с LYEB.DE

Доходность на риск

JRUE.DE vs. XDGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XDGE.DE
Ранг доходности на риск XDGE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRUE.DE c XDGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JRUE.DEXDGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.38

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.59

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.57

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

1.32

+0.75

JRUE.DE vs. XDGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRUE.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа XDGE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRUE.DE и XDGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRUE.DE и XDGE.DE

Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки XDGE.DE в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и XDGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRUE.DEXDGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-27.36%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.66%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-8.34%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-14.36%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-9.16%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.58%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JRUE.DE и XDGE.DE

Текущая волатильность для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) составляет 1.13%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDGE.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что JRUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRUE.DEXDGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.22%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

4.01%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

5.46%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

8.40%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

8.03%

-0.23%

Сравнение комиссий JRUE.DE и XDGE.DE

JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XDGE.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRUE.DE и XDGE.DE

JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDGE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.63%4.71%5.47%3.79%7.81%3.10%4.79%2.91%2.56%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JRUE.DE and XDGE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.21% for XDGE.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.21% for XDGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и XDGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор