Сравнение JRUE.DE с VAGY.DE
JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds. JRUE.DE is actively managed, while VAGY.DE is passively managed. Over the past 3 years, JRUE.DE returned 2.76%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. JRUE.DE charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUE.DE и VAGY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUE.DE показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.
JRUE.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAGY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRUE.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JRUE.DE JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.90% | 5.79% | 0.31% | 5.85% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 4.07% | -5.79% | 11.38% | 0.66% |
Correlation
The correlation between JRUE.DE and VAGY.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUE.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
JRUE.DE
VAGY.DE
Сравнение JRUE.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRUE.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.67 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 4.29 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRUE.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка JRUE.DE за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUE.DE и VAGY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUE.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -10.58% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.20% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -10.58% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -4.13% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -3.68% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUE.DE и VAGY.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) имеют волатильность 1.13% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUE.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.81% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 5.45% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.40% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.40% | +1.40% |
Сравнение комиссий JRUE.DE и VAGY.DE
JRUE.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUE.DE и VAGY.DE
Ни JRUE.DE, ни VAGY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRUE.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VAGY.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for JRUE.DE and 0.09% for VAGY.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUE.DE и VAGY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор