Сравнение JRUD.DE с GMVM.DE
JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and GMVM.DE (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while GMVM.DE tracks the Morningstar US Sustainable Moat Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRUD.DE returned 14.63%/yr vs 4.14%/yr for GMVM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JRUD.DE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for GMVM.DE.
Доходность
Сравнение доходности JRUD.DE и GMVM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRUD.DE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у GMVM.DE с доходностью -1.57%.
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
GMVM.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам JRUD.DE и GMVM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -1.57% | -4.56% | 17.59% | 14.37% | -14.38% | 36.91% | 2.73% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JRUD.DE and GMVM.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JRUD.DE and GMVM.DE has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRUD.DE vs. GMVM.DE — Ранг доходности на риск
JRUD.DE
GMVM.DE
Сравнение JRUD.DE c GMVM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRUD.DE | GMVM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.58 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 1.37 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRUD.DE | GMVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.48 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.27 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.62 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JRUD.DE и GMVM.DE
Максимальная просадка JRUD.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки GMVM.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRUD.DE и GMVM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRUD.DE | GMVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -32.25% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -11.00% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -25.74% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -25.74% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -10.18% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.85% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 4.69% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRUD.DE и GMVM.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) составляет 2.56%, в то время как у VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (GMVM.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что JRUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRUD.DE | GMVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.23% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 8.82% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 13.33% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.26% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.54% | +1.22% |
Сравнение комиссий JRUD.DE и GMVM.DE
JRUD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GMVM.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRUD.DE и GMVM.DE
Дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как GMVM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMVM.DE VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
JRUD.DE and GMVM.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for GMVM.DE.
JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while GMVM.DE tracks Morningstar US Sustainable Moat Focus. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for JRUD.DE and 0.49% for GMVM.DE.
Подберите оптимальное распределение для JRUD.DE и GMVM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор