PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTMX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRTMX с JFIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JRTMX (John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - JRTMX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JRTMX returned 7.38%/yr vs 13.97%/yr for JFIVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JRTMX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for JFIVX.

Доходность

Сравнение доходности JRTMX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRTMX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью 11.56%.

JRTMX

1 день
0.37%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.44%
1 год
22.62%
3 года*
15.52%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.63%
3 года*
22.40%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRTMX и JFIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		9.93%16.54%11.04%15.26%-17.97%15.75%15.08%10.57%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		11.56%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%13.23%

Correlation

The correlation between JRTMX and JFIVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2019 г.

0.93

The correlation between JRTMX and JFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JRTMX:
JRTMX с FIRQXJRTMX с TAGRXJRTMX с FRIMXJRTMX с FXAIXJRTMX с FFSZXJRTMX с FXNAXJRTMX с JVMIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с RGAGXJFIVX с SWPPX

Доходность на риск

JRTMX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTMX
Ранг доходности на риск JRTMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTMX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTMXJFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.51

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.41

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.35

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

15.64

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTMX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTMX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTMXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JRTMX и JFIVX

Максимальная просадка JRTMX за все время составила -29.63%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTMX и JFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRTMXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.63%

-33.81%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-8.94%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.18%

-18.82%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-24.67%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-4.63%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTMX и JFIVX

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 2.92% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRTMXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.97%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

11.95%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

16.55%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

18.34%

-2.90%

Сравнение комиссий JRTMX и JFIVX

JRTMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTMX и JFIVX

Дивидендная доходность JRTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что сопоставимо с доходностью JFIVX в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.29%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		2.29%2.52%2.12%2.26%7.16%5.67%4.72%8.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JRTMX and JFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JRTMX has higher volatility (2.92%) compared to JFIVX (2.83%). In terms of maximum drawdown, JRTMX dropped -29.63% vs JFIVX's -33.81%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRTMX и JFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор