PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с FFGZXJRTIX с JAAAXJRTIX с LTRIXJRTIX с PDAHXJRTIX с TAGRXJRTIX с FRAMX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий JRTIX и PDDDX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRTIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.03

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.88

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между JRTIX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и PDDDX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и PDDDX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-18.88%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-5.29%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-16.64%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-2.60%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.06%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и PDDDX

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.43%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.72%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

6.65%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

13.75%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

11.45%

+1.65%