PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRTIX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRTIX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

JRTIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JRTIX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRTIX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		-0.15%14.83%9.55%13.58%-17.14%13.76%14.04%21.96%-6.87%4.78%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%23.66%

Доходность по периодам

С начала года, JRTIX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%.

JRTIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.54%
3 года*
10.80%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JRTIX:
JRTIX с DGROJRTIX с TAGRXJRTIX с FFGZXJRTIX с FRHMXJRTIX с FRQKXJRTIX с JAAAXJRTIX с LTRIX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий JRTIX и JIBCX

JRTIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JRTIX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRTIX
Ранг доходности на риск JRTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRTIX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRTIXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.24

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.54

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.30

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

-0.71

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRTIX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRTIX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRTIX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRTIXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.24

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между JRTIX и JIBCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRTIX и JIBCX

Дивидендная доходность JRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTIX
John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio		2.60%2.59%2.43%2.47%7.47%5.97%4.79%7.59%9.73%0.00%0.00%0.00%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок JRTIX и JIBCX

Максимальная просадка JRTIX за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRTIX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRTIXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

-54.15%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-24.47%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-42.74%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-21.48%

+17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-9.26%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

10.51%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JRTIX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2030 Lifetime Portfolio (JRTIX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRTIXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.11%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

15.08%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

26.49%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

24.53%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

22.98%

-9.88%