Сравнение JRLVX с TCLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TCLTX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и TCLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и TCLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | -1.20% | 12.09% | 8.17% | 11.68% | -13.76% | 8.19% | 12.11% | 17.49% | -5.43% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у TCLTX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции TCLTX по среднегодовой доходности: 10.19% против 6.35% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
TCLTX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и TCLTX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TCLTX в 0.52%.
Доходность на риск
JRLVX vs. TCLTX — Ранг доходности на риск
JRLVX
TCLTX
Сравнение JRLVX c TCLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | TCLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.98 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.83 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.53 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и TCLTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и TCLTX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности TCLTX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
TCLTX TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund | 4.54% | 4.49% | 3.33% | 2.38% | 5.36% | 7.49% | 4.91% | 3.36% | 6.53% | 2.44% | 5.09% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и TCLTX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки TCLTX в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и TCLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -44.15% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -5.39% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -18.99% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -20.39% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.71% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -5.24% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.31% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и TCLTX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2020 Fund (TCLTX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | TCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.95% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 4.47% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 7.35% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 7.61% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 8.33% | +7.63% |