Сравнение JRLVX с FIAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX).
JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FIAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLVX и FIAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLVX и FIAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 0.29% | 10.07% | 4.29% | 8.05% | -11.40% | 3.13% | 8.79% | 11.10% | -1.80% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLVX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FIAFX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции JRLVX превзошли акции FIAFX по среднегодовой доходности: 10.19% против 4.11% соответственно.
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
FIAFX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLVX и FIAFX
JRLVX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIAFX в 0.47%.
Доходность на риск
JRLVX vs. FIAFX — Ранг доходности на риск
JRLVX
FIAFX
Сравнение JRLVX c FIAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) и Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLVX | FIAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.34 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.14 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.93 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLVX | FIAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JRLVX и FIAFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLVX и FIAFX
Дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FIAFX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 3.21% | 3.14% | 3.03% | 2.88% | 5.95% | 5.27% | 3.82% | 3.77% | 5.61% | 3.31% | 3.09% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок JRLVX и FIAFX
Максимальная просадка JRLVX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки FIAFX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLVX и FIAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLVX | FIAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -18.94% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -3.78% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -15.92% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -15.92% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.69% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.11% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.91% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLVX и FIAFX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что JRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLVX | FIAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.38% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 3.23% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 4.83% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.27% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 4.59% | +11.37% |