Сравнение JRLLX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
JRLLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JRLLX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRLLX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 0.36% | 11.58% | 6.79% | 10.68% | -12.86% | 8.33% | 9.82% | 17.10% | -3.86% | 7.36% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JRLLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
JRLLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 5.83%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRLLX и PDAHX
JRLLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JRLLX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
JRLLX
PDAHX
Сравнение JRLLX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRLLX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.23 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.08 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.97 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRLLX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.85 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JRLLX и PDAHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRLLX и PDAHX
Дивидендная доходность JRLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRLLX John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio | 3.88% | 3.90% | 3.46% | 3.22% | 5.01% | 6.68% | 6.00% | 6.84% | 7.78% | 3.20% | 3.78% | 2.17% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRLLX и PDAHX
Максимальная просадка JRLLX за все время составила -21.29%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRLLX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRLLX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.29% | -15.65% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -4.60% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -15.65% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.31% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.71% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.96% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRLLX и PDAHX
John Hancock Funds Multi-Index 2015 Lifetime Portfolio (JRLLX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JRLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRLLX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.16% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 3.27% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 5.84% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 6.54% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 6.41% | +2.20% |