Сравнение JRJE.L с IDJP.L
JRJE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - JRJE.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, JRJE.L returned 14.72%/yr vs 14.74%/yr for IDJP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRJE.L charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRJE.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRJE.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRJE.L показывает доходность 12.27%, а IDJP.L немного выше – 12.78%.
JRJE.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам JRJE.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 12.27% | 15.91% | 9.56% | 13.90% | -0.96% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | 1.43% |
Correlation
The correlation between JRJE.L and IDJP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between JRJE.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRJE.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
JRJE.L
IDJP.L
Сравнение JRJE.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRJE.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.22 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 7.18 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRJE.L и IDJP.L
Максимальная просадка JRJE.L за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRJE.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRJE.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -31.52% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -11.59% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -11.59% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -5.69% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -6.72% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.60% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRJE.L и IDJP.L
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRJE.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что JRJE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRJE.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.53% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 15.50% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.53% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.17% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 16.47% | -0.15% |
Сравнение комиссий JRJE.L и IDJP.L
JRJE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRJE.L и IDJP.L
JRJE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
JRJE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRJE.L and IDJP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRJE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRJE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
JRJE.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRJE.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRJE.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор