PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRGD.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRGD.DE с IS3Q.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRGD.DE returned 16.83%/yr vs 15.09%/yr for IS3Q.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JRGD.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.

Доходность

Сравнение доходности JRGD.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRGD.DE показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 9.47%.

JRGD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.92%
1 год
22.73%
3 года*
16.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.10%
1 год
18.87%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRGD.DE и IS3Q.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.32%6.67%25.38%21.25%-13.07%10.88%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%9.86%

Correlation

The correlation between JRGD.DE and IS3Q.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between JRGD.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JRGD.DE:
JRGD.DE с JGGI.LJRGD.DE с JPGL.DEJRGD.DE с F50A.DEJRGD.DE с BBUS.DEJRGD.DE с JEQA.DEJRGD.DE с JREE.DEJRGD.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

JRGD.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRGD.DE
Ранг доходности на риск JRGD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRGD.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRGD.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRGD.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRGD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRGD.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRGD.DEIS3Q.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.76

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.53

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.97

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

11.80

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRGD.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRGD.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3Q.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRGD.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRGD.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JRGD.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка JRGD.DE за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRGD.DE и IS3Q.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRGD.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-32.31%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.33%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-20.63%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.12%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.61%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JRGD.DE и IS3Q.DE

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеют волатильность 2.43% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRGD.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.37%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.31%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

10.66%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.15%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.89%

-0.56%

Сравнение комиссий JRGD.DE и IS3Q.DE

JRGD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRGD.DE и IS3Q.DE

Дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRGD.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.89%0.89%0.91%0.85%1.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRGD.DE and IS3Q.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JRGD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRGD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRGD.DE and 0.30% for IS3Q.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRGD.DE и IS3Q.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор