PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREZ.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREZ.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREZ.DE tracks the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, JREZ.DE returned 15.63%/yr vs 13.87%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREZ.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

JREZ.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.72%
1 год
18.03%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREZ.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JREZ.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)		8.95%23.99%8.26%20.23%0.68%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-1.43%

Correlation

The correlation between JREZ.DE and PRAE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.94

The correlation between JREZ.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с JREZ.DE:
JREZ.DE с IS3H.DEJREZ.DE с JEQA.DEJREZ.DE с ZPRD.DEJREZ.DE с EL43.DEJREZ.DE с JPSC.DEJREZ.DE с MIVA.DEJREZ.DE с JPCT.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

JREZ.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREZ.DE
Ранг доходности на риск JREZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREZ.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREZ.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.29

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.90

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.75

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

6.64

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREZ.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREZ.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREZ.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREZ.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.54

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JREZ.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что меньше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREZ.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.86%

-32.86%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.54%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-16.94%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.27%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JREZ.DE и PRAE.DE

JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что JREZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREZ.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.39%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

10.66%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

12.97%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.42%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.22%

-1.78%

Сравнение комиссий JREZ.DE и PRAE.DE

JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREZ.DE и PRAE.DE

Ни JREZ.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JREZ.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREZ.DE.

JREZ.DE tracks JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор