Сравнение JREZ.DE с JGPI.DE
JREZ.DE (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc)) and JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JREZ.DE is a Europe Equities fund tracking the JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG), while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. JREZ.DE is passively managed, while JGPI.DE is actively managed. Over the past year, JREZ.DE returned 18.03% vs -0.44% for JGPI.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JREZ.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREZ.DE и JGPI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREZ.DE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью -1.21%.
JREZ.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREZ.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 8.95% | 23.99% | 8.26% | 1.36% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
Correlation
The correlation between JREZ.DE and JGPI.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREZ.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
JREZ.DE
JGPI.DE
Сравнение JREZ.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREZ.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.12 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | -0.32 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREZ.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.12 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок JREZ.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка JREZ.DE за все время составила -14.86%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREZ.DE и JGPI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREZ.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.86% | -12.10% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -8.18% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -8.94% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.41% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.05% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREZ.DE и JGPI.DE
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что JREZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREZ.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.53% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 5.35% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 7.92% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.59% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 9.59% | +5.85% |
Сравнение комиссий JREZ.DE и JGPI.DE
JREZ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREZ.DE и JGPI.DE
JREZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% |
JREZ.DE JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREZ.DE and JGPI.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREZ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREZ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
JREZ.DE is categorized as Europe Equities, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for JREZ.DE and 0.35% for JGPI.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREZ.DE и JGPI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор