PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREU.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREU.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREU.DE returned 13.84%/yr vs 7.54%/yr for UBUR.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREU.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREU.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREU.DE показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 5.99%.

JREU.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.28%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.46%
1 год
23.79%
3 года*
18.43%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

UBUR.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.23%
С начала года
5.99%
6 месяцев
6.88%
1 год
6.70%
3 года*
8.11%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREU.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.16%3.77%32.09%24.03%-14.69%42.48%8.54%34.59%-21.12%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		5.99%-5.50%20.30%3.14%-1.97%35.27%-5.38%32.02%-6.86%

Correlation

The correlation between JREU.DE and UBUR.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between JREU.DE and UBUR.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

JREU.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREU.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREU.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.63

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.99

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.86

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

2.03

+10.82

JREU.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREU.DE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREU.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREU.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка JREU.DE за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREU.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREU.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-35.34%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.81%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-14.40%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-14.40%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-6.37%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.83%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.30%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JREU.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) составляет 3.44%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JREU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREU.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.18%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.74%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

10.59%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

12.43%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.14%

+3.63%

Сравнение комиссий JREU.DE и UBUR.DE

JREU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREU.DE и UBUR.DE

JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.79%2.04%1.57%1.52%1.37%1.09%1.84%1.58%1.66%1.70%1.45%

Часто задаваемые вопросы

JREU.DE and UBUR.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG), while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.20% for JREU.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREU.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор