PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREM.DE с XZEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JREM.DE с XZEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JREM.DE (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and XZEM.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - JREM.DE tracks the JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) while XZEM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREM.DE returned 8.18%/yr vs 3.16%/yr for XZEM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JREM.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XZEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности JREM.DE и XZEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREM.DE показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у XZEM.DE с доходностью 14.11%.

JREM.DE

1 день
0.79%
1 месяц
1.94%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.25%
1 год
52.24%
3 года*
22.25%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

XZEM.DE

1 день
0.74%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.11%
6 месяцев
15.27%
1 год
27.57%
3 года*
15.53%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREM.DE и XZEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		32.18%19.77%12.77%4.19%-15.62%4.85%8.48%9.26%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		14.11%16.53%16.93%0.18%-14.31%-4.19%6.11%-0.06%

Correlation

The correlation between JREM.DE and XZEM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between JREM.DE and XZEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с H41E.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с ESRI.DEJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с EMVL.L
Часто сравнивают с XZEM.DE:
XZEM.DE с XMME.DEXZEM.DE с SLMC.DEXZEM.DE с AMEA.DEXZEM.DE с SNAW.DEXZEM.DE с HSEF.LXZEM.DE с IS3N.DEXZEM.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

JREM.DE vs. XZEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREM.DE c XZEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JREM.DEXZEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.50

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.11

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.60

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

8.13

+9.38

JREM.DE vs. XZEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREM.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа XZEM.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREM.DE и XZEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JREM.DE и XZEM.DE

Максимальная просадка JREM.DE за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки XZEM.DE в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREM.DE и XZEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JREM.DEXZEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-37.17%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.55%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-20.90%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-32.74%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.82%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-16.69%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.38%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JREM.DE и XZEM.DE

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) имеют волатильность 8.97% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JREM.DEXZEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

9.10%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

15.52%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

18.31%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.82%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.20%

-1.60%

Сравнение комиссий JREM.DE и XZEM.DE

JREM.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREM.DE и XZEM.DE

Ни JREM.DE, ни XZEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JREM.DE and XZEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JREM.DE.

JREM.DE tracks JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG), while XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for JREM.DE and 0.25% for XZEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREM.DE и XZEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор