Сравнение JREM.DE с GACB.DE
JREM.DE (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and GACB.DE (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) are both Emerging Markets Equities funds - JREM.DE tracks the JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) while GACB.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JREM.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for GACB.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREM.DE и GACB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JREM.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 34.25%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
GACB.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREM.DE и GACB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 32.18% | 19.77% | 12.77% | 4.19% | -15.62% | 4.85% | 8.48% | 7.00% |
GACB.DE Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 4.67% | 17.63% | 13.29% | 6.39% | -14.87% | 7.59% | 1.72% | -6.33% |
Correlation
The correlation between JREM.DE and GACB.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between JREM.DE and GACB.DE has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREM.DE vs. GACB.DE — Ранг доходности на риск
JREM.DE
GACB.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JREM.DE c GACB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREM.DE | GACB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREM.DE и GACB.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREM.DE | GACB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JREM.DE и GACB.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREM.DE | GACB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | — | — |
Сравнение комиссий JREM.DE и GACB.DE
JREM.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GACB.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREM.DE и GACB.DE
Ни JREM.DE, ни GACB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREM.DE and GACB.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREM.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREM.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GACB.DE.
JREM.DE tracks JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG), while GACB.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for JREM.DE and 0.49% for GACB.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREM.DE и GACB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор