Сравнение JREI.L с JPNL.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds. JREI.L is actively managed, while JPNL.L is passively managed. Over the past 3 years, JREI.L returned 15.87%/yr vs 15.93%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JREI.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREI.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREI.L показывает доходность 12.43%, а JPNL.L немного ниже – 12.02%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам JREI.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 7.95% | 20.04% | -10.89% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -9.03% |
Correlation
The correlation between JREI.L and JPNL.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JREI.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
JPNL.L
Сравнение JREI.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.27 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 7.42 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и JPNL.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -56.90% | +35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.48% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -14.35% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.93% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -20.69% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и JPNL.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.17% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 16.49% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 19.93% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 17.69% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.89% | +1.70% |
Сравнение комиссий JREI.L и JPNL.L
JREI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и JPNL.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности JPNL.L в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JREI.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JREI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREI.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор