- ISIN
- IE00005YSIA4
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 29 мар. 2022 г.
- Регион
- Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JREI.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции JREI.L — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) показал доход в 12.43% с начала года и 29.18% за последние 12 месяцев.
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность JREI.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JREI.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.03% | 8.53% | -10.87% | 7.25% | 5.06% | 0.89% | -3.59% | 12.43% | |||||
| 2025 | 2.10% | -0.75% | -0.54% | 4.26% | 4.32% | 2.02% | -1.48% | 5.54% | 2.00% | 4.25% | -0.63% | 1.06% | 24.16% |
| 2024 | 3.82% | 3.41% | 3.73% | -5.03% | 1.15% | 0.33% | 3.88% | 1.51% | -0.55% | -5.57% | 3.08% | -1.48% | 7.95% |
| 2023 | 6.40% | -3.96% | 4.76% | -0.09% | 0.78% | 5.45% | 2.61% | -3.14% | -1.76% | -2.54% | 6.51% | 4.21% | 20.04% |
| 2022 | -0.36% | -7.58% | 0.04% | -8.02% | 6.49% | -3.77% | -8.29% | 1.59% | 9.89% | 0.23% | -10.89% |
Метрики бенчмарка
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 6.83%, beta of 0.42, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2022.
- This ETF participated in 84.48% of S&P 500 Index downside but only 80.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.83%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 80.57%
- Участие в снижении
- 84.48%
Комиссия
Комиссия JREI.L составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JREI.L имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.03 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 8.80 | -1.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.59 | $0.43 | $0.43 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.27 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2024 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2022 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) составляет 7.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.64%окт. 2022 г. | 6mo 22d | 7mo 16d | 1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.85%апр. 2025 г. | 6mo 12d | 29d | 7mo 11dсент. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.26%март 2026 г. | 1mo 9d | 2mo 7d | 3mo 16dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-12.04%авг. 2024 г. | 20d | 17d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-10.47%окт. 2023 г. | 4mo 13d | 1mo 27d | 6mo 10dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| JREI.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -56.78% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -9.10% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -18.90% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -2.00% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.70% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.10% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JREI.L
Добавьте JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JREI.L