Сравнение JREI.L с JPLG.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JREI.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JREI.L is actively managed, while JPLG.L is passively managed. Over the past 3 years, JREI.L returned 15.87%/yr vs 15.50%/yr for JPLG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREI.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREI.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREI.L показывает доходность 12.43%, а JPLG.L немного выше – 12.50%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREI.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 7.95% | 20.04% | -10.89% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.50% | 18.42% | 10.23% | 12.69% | -7.75% |
Correlation
The correlation between JREI.L and JPLG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between JREI.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
JPLG.L
Сравнение JREI.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.30 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 12.39 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и JPLG.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -35.38% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -6.61% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -12.54% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | 0.00% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.43% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.76% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и JPLG.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 1.84% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 7.09% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 9.11% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.15% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.73% | +2.86% |
Сравнение комиссий JREI.L и JPLG.L
JREI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и JPLG.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
JREI.L and JPLG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JREI.L.
JREI.L is categorized as Japan Equities, while JPLG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for JREI.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор