Сравнение JREI.L с JPGL.L
JREI.L (JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist)) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - JREI.L is a Japan Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPGL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JREI.L is actively managed, while JPGL.L is passively managed. Over the past 3 years, JREI.L returned 15.87%/yr vs 15.44%/yr for JPGL.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREI.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.
Доходность
Сравнение доходности JREI.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREI.L показывает доходность 12.43%, а JPGL.L немного выше – 12.52%.
JREI.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPGL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREI.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.43% | 24.16% | 7.95% | 20.04% | -10.89% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 12.52% | 18.24% | 10.32% | 13.28% | -8.15% |
Correlation
The correlation between JREI.L and JPGL.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between JREI.L and JPGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREI.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
JREI.L
JPGL.L
Сравнение JREI.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREI.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.48 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 12.79 | -5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREI.L и JPGL.L
Максимальная просадка JREI.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREI.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREI.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -35.87% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -6.32% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -12.45% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -0.33% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.43% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.72% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREI.L и JPGL.L
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) (JREI.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JREI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREI.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 2.75% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 7.79% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 9.93% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.44% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.02% | +2.57% |
Сравнение комиссий JREI.L и JPGL.L
JREI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREI.L и JPGL.L
Дивидендная доходность JREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JREI.L JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.58% | 1.66% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
JREI.L and JPGL.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JREI.L.
JREI.L is categorized as Japan Equities, while JPGL.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for JREI.L and 0.19% for JPGL.L.
Подберите оптимальное распределение для JREI.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор