PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREG.DE с TSWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JREG.DE и TSWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JREG.DE показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у TSWE.DE с доходностью 13.30%.


JREG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.12%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.80%
3 года*
16.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*

TSWE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.64%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.99%
1 год
25.60%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JREG.DE и TSWE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
10.36%6.82%25.54%21.37%-13.19%35.15%6.53%32.00%-4.99%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
13.30%13.87%16.42%16.27%-13.06%29.28%5.03%28.44%-5.05%

Correlation

The correlation between JREG.DE and TSWE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between JREG.DE and TSWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JREG.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREG.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREG.DETSWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

12.60

+2.91

JREG.DE vs. TSWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREG.DE на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSWE.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREG.DE и TSWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREG.DETSWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JREG.DE и TSWE.DE

Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке TSWE.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и TSWE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JREG.DETSWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.61%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-8.03%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-19.69%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-19.69%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.11%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.69%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.04%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JREG.DE и TSWE.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) составляет 2.46%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что JREG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JREG.DETSWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.04%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.89%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

12.95%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.69%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.89%

+0.07%

Сравнение комиссий JREG.DE и TSWE.DE

JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TSWE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREG.DE и TSWE.DE

JREG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
1.83%1.94%2.19%2.22%2.37%1.63%1.87%2.32%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, JREG.DE and TSWE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.DE.

JREG.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for JREG.DE and 0.20% for TSWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JREG.DE и TSWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор