Сравнение JREG.DE с MWOL.DE
JREG.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - JREG.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREG.DE returned 13.13%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JREG.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JREG.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREG.DE показывает доходность 10.36%, а MWOL.DE немного выше – 10.87%.
JREG.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREG.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.36% | 6.82% | 25.54% | 21.37% | -13.19% | 35.15% | 6.53% | 17.13% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between JREG.DE and MWOL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between JREG.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREG.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
JREG.DE
MWOL.DE
Сравнение JREG.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREG.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.67 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 14.63 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREG.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JREG.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка JREG.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREG.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREG.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.56% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -6.58% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -21.64% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -21.64% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.37% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.89% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.65% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREG.DE и MWOL.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) составляет 2.46%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что JREG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREG.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.71% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 11.12% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.20% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.46% | -0.50% |
Сравнение комиссий JREG.DE и MWOL.DE
JREG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREG.DE и MWOL.DE
JREG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JREG.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JREG.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.DE.
JREG.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG), while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JREG.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JREG.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор