Сравнение JREE.L с WDEP.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, JREE.L returned 15.78% vs -3.29% for WDEP.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как WDEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 2.04%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREE.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 10.99% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.05% | 16.13% |
Correlation
The correlation between JREE.L and WDEP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
WDEP.L
Сравнение JREE.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.17 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.38 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.11 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и WDEP.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -19.55% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -19.55% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -13.92% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.59% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 8.31% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и WDEP.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 4.49%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 10.37% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 22.43% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 28.83% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 30.51% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 30.51% | -13.96% |
Сравнение комиссий JREE.L и WDEP.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и WDEP.L
Ни JREE.L, ни WDEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JREE.L and WDEP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор