Сравнение JREE.L с SX5S.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.91%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JREE.L показывает доходность 7.53%, а SX5S.L немного ниже – 7.41%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам JREE.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.43% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.76% | 23.19% | -3.31% | 30.05% | -5.82% |
Correlation
The correlation between JREE.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between JREE.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
SX5S.L
Сравнение JREE.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.42 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 4.78 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и SX5S.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -38.83% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -10.84% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -16.02% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -23.42% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.28% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.66% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.23% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и SX5S.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 4.49%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.94% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 12.30% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.46% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.83% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.47% | -3.92% |
Сравнение комиссий JREE.L и SX5S.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и SX5S.L
Ни JREE.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JREE.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JREE.L.
JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор