Сравнение JREE.L с JEGP.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JREE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JREE.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JREE.L returned 15.78% vs -0.33% for JEGP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -0.99%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREE.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 19.14% | 7.41% | 1.59% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.97% | -0.76% | 14.80% | -0.72% |
Correlation
The correlation between JREE.L and JEGP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
JEGP.L
Сравнение JREE.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.04 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.11 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.04 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и JEGP.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -11.24% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.60% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -8.44% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.36% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.07% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и JEGP.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.87% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 6.44% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 8.43% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 9.89% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 9.89% | +6.66% |
Сравнение комиссий JREE.L и JEGP.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и JEGP.L
JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREE.L and JEGP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JREE.L is categorized as Europe Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор