Сравнение JREE.L с IAEX.L
JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) and IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IAEX.L tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JREE.L returned 9.91%/yr vs 10.52%/yr for IAEX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JREE.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IAEX.L.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и IAEX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как IAEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAEX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у IAEX.L с доходностью 11.83%.
JREE.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
IAEX.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам JREE.L и IAEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 7.53% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 11.83% | 10.48% | 14.28% | 16.94% | -10.78% | 29.23% | 5.14% | 29.94% | -7.58% |
Correlation
The correlation between JREE.L and IAEX.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between JREE.L and IAEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREE.L vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
IAEX.L
Сравнение JREE.L c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | IAEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.32 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.04 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | IAEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и IAEX.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки IAEX.L в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и IAEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREE.L | IAEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -69.88% | +34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -6.98% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -15.58% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -22.51% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.11% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -19.62% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.69% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и IAEX.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREE.L | IAEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.59% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.46% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 13.23% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.65% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.74% | -1.19% |
Сравнение комиссий JREE.L и IAEX.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAEX.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и IAEX.L
JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 2.12% | 2.37% | 2.57% | 2.43% | 2.56% | 1.84% | 1.57% | 3.29% | 3.54% | 3.09% | 3.34% | 3.94% |
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREE.L and IAEX.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.L.
JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JREE.L and 0.30% for IAEX.L.
Подберите оптимальное распределение для JREE.L и IAEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор