Сравнение JREC.L с JEPI.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREC.L returned 25.34% vs 8.59% for JEPI.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 3.17%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | -4.26% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
Correlation
The correlation between JREC.L and JEPI.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
JEPI.L
Сравнение JREC.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.37 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 3.67 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и JEPI.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -14.36% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -6.29% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -1.61% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -2.47% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.34% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и JEPI.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 2.34% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 6.65% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 8.41% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 11.63% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 11.63% | +11.45% |
Сравнение комиссий JREC.L и JEPI.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и JEPI.L
JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and JEPI.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JREC.L is categorized as China Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор