Сравнение JREC.L с CNSG.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while CNSG.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 7.69%/yr for CNSG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREC.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNSG.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -9.95%
- С начала года
- -7.93%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.93% | 27.10% | 18.51% | -14.21% | -19.79% |
Correlation
The correlation between JREC.L and CNSG.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between JREC.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
CNSG.L
Сравнение JREC.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.26 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.60 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и CNSG.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -59.96% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -18.02% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -29.05% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -35.37% | +24.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -32.70% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 8.02% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и CNSG.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 5.82% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 13.42% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 18.07% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 28.75% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 27.57% | -4.49% |
Сравнение комиссий JREC.L и CNSG.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и CNSG.L
JREC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREC.L and CNSG.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор