Сравнение JREC.L с CHIN.L
JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds. JREC.L is actively managed, while CHIN.L is passively managed. Over the past 3 years, JREC.L returned 9.63%/yr vs 10.18%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JREC.L charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.
Доходность
Сравнение доходности JREC.L и CHIN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JREC.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью -2.57%.
JREC.L
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHIN.L
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREC.L и CHIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | -2.57% | 32.60% | 14.52% | -13.55% | -21.22% |
Correlation
The correlation between JREC.L and CHIN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between JREC.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREC.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск
JREC.L
CHIN.L
Сравнение JREC.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREC.L | CHIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.26 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 3.52 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREC.L и CHIN.L
Максимальная просадка JREC.L за все время составила -37.92%, что меньше максимальной просадки CHIN.L в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREC.L и CHIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREC.L | CHIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.92% | -55.88% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -11.38% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.06% | -24.03% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -26.64% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -24.38% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.08% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREC.L и CHIN.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что JREC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREC.L | CHIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 7.62% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 14.89% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 20.04% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.59% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.05% | +0.03% |
Сравнение комиссий JREC.L и CHIN.L
JREC.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREC.L и CHIN.L
Ни JREC.L, ни CHIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JREC.L and CHIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JREC.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREC.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.40% for JREC.L and 0.55% for CHIN.L.
Подберите оптимальное распределение для JREC.L и CHIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор