Сравнение JREA.L с JEGP.L
JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JREA.L returned 33.69% vs 4.65% for JEGP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JREA.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JREA.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JREA.L торгуется в USD, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREA.L показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью 0.10%.
JREA.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- 6 месяцев
- 14.54%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JREA.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 19.52% | 29.63% | 8.81% | 4.18% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 0.10% | 12.61% | 7.69% | 7,982.30% |
Correlation
The correlation between JREA.L and JEGP.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between JREA.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JREA.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JREA.L
JEGP.L
Сравнение JREA.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JREA.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.55 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 1.16 | +7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JREA.L и JEGP.L
Максимальная просадка JREA.L за все время составила -28.16%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREA.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JREA.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.16% | -8.54% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.54% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -5.60% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -1.82% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.02% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREA.L и JEGP.L
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что JREA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JREA.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 2.31% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 6.76% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 8.70% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4,837.54% | -4,817.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 4,837.54% | -4,817.94% |
Сравнение комиссий JREA.L и JEGP.L
JREA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREA.L и JEGP.L
JREA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.22% | 8.01% | 6.39% |
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JREA.L and JEGP.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JREA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.30% for JREA.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JREA.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор